Jak przejść od „a co jeśli…?” do wyboru wariantu, który dowozisz. Dobre what-if zaczyna się od jasno nazwanej hipotezy: np. „+8% taryfy w segmencie SME poprawi wynik netto bez przekroczenia docelowego LR”. Zanim przesuniesz pierwszy suwak, zapisz metryki sukcesu (premium, LR, wynik netto przed/po rezerwach) i ograniczenia (np. max +10% ceny). Zmieniaj jedną dźwignię naraz: […]

Algorytm jest prosty — interpretacja decyduje o jakości decyzji. Na start spójrz na stabilność link ratios w trójkątach. Skoki, „specjalne lata”, zmiany procesu? To sygnał do krótszego okna historii lub rozdzielenia portfela. Zastanów się nad tail factorem: czy jest potrzebny i jaką ma wagę wobec danych. Porównaj paid vs incurred. Trwałe rozjazdy często mówią więcej

Od cech do taryfy: krótka ścieżka, którą da się obronić. Dobierz dystrybucję i link do problemu (Poisson dla częstotliwości, Gamma/Tweedie dla severity/premium; link zazwyczaj log). Ustal offset/ekspozycję i bazowe narzuty poza modelem. W cechach stawiaj na sensowne koszyki (kategoryczne), transformacje/bining (liczbowe) i ogranicz interakcje do tych, które umiesz wyjaśnić. Waliduj na hold-out/rolling, stosuj regularizację i